程式交易聚寶盆

Usage Example (function named "MyBands"):

Inputs: oUpperBand (NumericRef), oLowerBand (NumericRef);
oUpperBand = Highest (High, 10) [1];
oLowerBand = Lowest (Low, 10) [1];
MyBands = 1;

Questions: 1.1 Why oUpperBand and oLowerBand can be both the input (defined as Inputs) and output (put on the left side of the "=")? 1.2 Why we want to do so? I mean the functionality. 3. Why set MyBands = 1? What is it used for? Could I set MyBands to equal to any numeric value? 4. It's said MyBands is a function, but why it is a function and it isn't a variable? 5. How MyBands is correlated to oUpperBand and oLowerBand?

Calling a Multi-Output Function

Usage Example:

Vars: oUpperBand (0), oLowerBand (0);
Value1 = MyBands (oUpperBand, oLowerBand);
Plot1(oUpperBand);
Plot2(oLowerBand);

Questions: 2.1 Why here we can use Variables oUpperBand and oLowerBand as inputs in the Function MyBands? 2.2 Where we can get the values of the Variables oUpperBand and oLowerBand? They aren't assigned to any function or calculation. 2.3 What is it used for assigning MyBands (oUpperBand, oLowerBand) to Value1?

諸問各位大大，有人使用永豐eleader程式交易功能嗎? 我試了很久都只能用日k來選股，此軟體能以5分k的語法編寫嗎?

如附檔

謝謝分享
Vinjent先生真是佛心來著
不知道V先生有無著作在市面販售

是滴.

我自己有想一個方法，不知道你適不適用
希望對你有幫助^^
有問題在提出來討論

老師您好, 有個疑問請教,

在套利講義裡的第18頁--台指期與0050之間的套利,
指數正價差, 多現空期,

make position as
buy 0050 29 lots @ 50.00
short TX 1 lot @ 7250

and
liquidate as
short 0050 29 lots @ 51.00
buy TX 1 lot @ 7400

as we can see, the P/L is (51-50)*1000*29-(7400-7250)*200=-1000
besides, we ain't calculate the costs yet...

So, is the number $3,730 right? ($3730 is final profit in ppt slide)

ptvisitor 寫:What is "AR(1)"?

autoregression的縮寫，時間序列的東西
AR(1)代表現在的資料會受前一期影響
AR(2)就是前二期
AR是基本型，常見的還有arima和garch

聚寶盆K棒轉檔機



程式目的：
此轉檔機可以幫忙程式交易者不需要再為了回測而辛苦的收集、維護和轉檔歷史資料。
程式原理：
轉檔機會先去下載台灣期貨交易所提供的30個交易日期貨每筆成交紀錄，存在使用者的電腦上。再透過轉檔功能，就可以產生K棒的文字檔。

程式特點：

1.期交所30個交易日期貨每筆成交紀錄為公開資料，精準且免費
2.轉檔機支援產生5秒、10秒、30秒、1分、5分、15分、30分、1小時、3小時、1天的K棒
3.轉檔機可以轉出台灣所有的期貨商品K棒。如：TX(大台指)、TE(電指)、TF(金指)、MTX(小台指)...
4.簡單使用，只需兩個步驟
5.產生的K棒文字檔可以簡單的匯入Excel、Wealth-lab、Multicharts、OpenQuant、Tradestation...
6.可以一直保存30個交易日期貨每筆成交紀錄，以備日後不時之需。
7.日期時間格式可自設，且可選擇輸出OI欄位，直接支援Tradestation匯入

Revision History:
20090327:日期時間格式可自設，且可選擇輸出OI欄位，直接支援Tradestation匯入。
20090327:由於期交所的成交明細為多空部位的量加總，為配合一般期貨商的報價，所以將量除以二。
20090408:回補至最新一天
20090409:修正日線回補時間不正確
20090420:增加下載和轉檔的進度列
20090420:轉檔輸出的檔名為商品+分K。如：TX1 Minute.csv
20090421:增加下載目錄記憶和修正K棒高點計算錯誤
20090423:支援期交所從2006年開始的檔案格式
20090428:增加分K、商品、日期和時間的記憶
20091217:增加2010年的結算日
20100714:日期限制已完全移除

原創五篇文章以上，即可要求聚寶盆K棒轉檔機的原始檔~
獲得原始檔會員名單:API小達人、clcy、folkchen、mizma2k、ezbentley、kenming

在前一篇文章 http://www.programtrading.tw/viewtopic.php?f=3&t=25 提到，
透過券商提供的看盤軟體也可以在Excel中接收即時交易資訊，當這些資料進入Excel這個可以加值計算的環境後，就可以建立即時交易環境。為了證明這點，附件中的檔案接入看盤軟體的Office Quote，以VBA編碼計算每一分鐘的開高低收量，並於格位中設計均線交叉的判斷條件，即可達成當黃金交叉觸發買訊，死亡交叉觸發賣訊的功能。
以此基礎，投資人可以更改系統以適應自己的策略。

Oh~Yeah~
我剛好也會VB~
我也來發表ㄧ各下單機~
也來佛心ㄧ下~

聚寶盆TS自動下單機
利用聚寶盆TS即時交易訊號+台証的GetsAPI達到自動交易的目的。
Tradestation 2000i發出訊號後，不需經過文字檔，直接下單至台証。



程式特點：
永久免費
最精準：和TS的Tracking Center連動，每一筆交易都不放過。
最即時：不需要ㄧ直掃描mdb的檔案，訊號一產生，就下單至台証。
最開放：開放原始碼，可以任意增加你所需要的功能。
多商品：無限商品，任意設定。
多策略：無限策略，任意設定。


再一次感謝API小達人。

Revision History
20090408：附加Msflxgrd.ocx的元件
20090622：修正防呆設定，同樣的TS商品和策略，不允許新增。

網路上有朋友問我，是不是實際的資金下去做交易。在這裡跟各位報告，Yes, 我是用實際的資金下去交易。而且也將我個人的經驗提供給大家做為參考。希望可以讓看過的人可以減少一點犯錯的時間。



剛開始用交易系統來做backtesting的時候，隨便寫個程式，回測的結果都是每一口每年可以賺個好幾十萬。所以那時候就會開始盤算，那我準備個5口,10口的資金去操作的話，每年就會有好幾百萬的收入，那我不就可以退休了嗎？然後每天只要讓開著電腦幫我賺錢，自動下單，我每天就去健身房運動，打高爾夫球，看電影就可以了。



然後就去TS開戶之後，把自己寫的幾個程式放到歷史資料去測試。經過了完美的最佳化流程。沒錯，我所說的 "完美的最佳化流程" ，就是把用超複雜的觀念，好幾組參數，數十萬種排列組合，去跑一整個晚上的最佳化所得出來的結果。那時候雖然知道系統交易世界裡面有一個叫做curve fitting的名詞，但是那時候認為，這個"完美系統"可以在過去10年的歷史資料跑出這麼漂亮的equity curve，在接下來的實際交易中，應該也會有不錯的績效表現才對。



所以就先用一個 "完美策略"去自動執行下單的動作。剛開始的時候還覺得自動下單這種東西真是太神奇了，我們只要坐在電腦前面，看著訊號發生的時候，電腦自動幫我們下單。只要遵照系統的指令去做，長久下來一定會獲利的。那時每天晚上就會看著電腦裡面的價格自己在那邊跳來跳去，自己心裡面的情緒也跟著高低起伏，當部位是贏錢的時候，就覺得自己就跟神一樣，可以發明這麼神奇的交易系統。完全掌握行情的發展。當部位是輸錢的時候，整個心情就有夠差，就會有自己動手去把部位輸錢部位close掉的衝動（事實上也這樣做了幾次）。



這時候一整天就想要看到現在部位是贏錢還是輸錢，晚上可以看盤看到凌晨三四點，就算白天在公司也連回家裡電腦看狀況。一個小時沒看到就覺得不踏實。 剛開始的時候，這個神奇系統表現真的還算不錯。所以前幾個月結算下來贏了不少錢。但是之後這個系統開始不準了。怎麼輸的次數越來越多，贏的錢越來越少。我的整體資金開始縮水了。沒錯，這就是因為我自己造的孽，因為太喜歡跑最佳化，所以跑出來一個超級漂亮的equity curve，而這個equity curve也只能適用於過去的歷史資料而已，一放到實戰以後就剉屎了。



這時候開始懷疑系統交易了，心裡面想的只有趕快把輸的錢贏回來。那時候的心理狀態就像是賭徒一樣。只想賭一把大的，把過去輸的全部贏回來。然後就在某一天的晚上，決定玩一把大的，要把資金打平。這時候就不管交易系統了，觀察了好幾個市場，發現那天晚上歐元一定會漲，就給他玩下去。結果各位猜猜看是怎麼樣？





結果就是那一天晚上我輸了一百萬。沒錯，台幣一百萬，在一個晚上的時間而已。害的我第二天都沒有心情上班。原來想要翻本的想法，結果害的我損失更慘重。雖然整體資金還夠讓我繼續賭下去，但是賭輸這把之後。自己也覺得那時候應該是被輸贏沖昏了頭，已經沒有辦法正常的思考了。所以先休息一陣子，讓自己冷靜一下。想清楚是到底哪裡出了問題。（這也是我為什麼這麼重視資金管理,投資組合的原因，因為曾經受傷過）



經過這幾年系統交易的經驗下來，現在也是電腦整天開機讓他自己去跑。不過幾乎都不大看盤了，只有晚上睡覺前瞄一下，看網路連線是不是正常，然後隔天早上起床後，看一下前晚部位輸贏的狀況，就整理東西上班了。輸贏的錢現在對我來說，就只是電腦裡面real time account equity欄位中的一堆數字而已。贏錢也沒有很高興的感覺，輸錢也不大會痛。因為自己心裡面其實很清楚，我們每天在賭博，其實就是在玩"機率"和"統計"的遊戲而已。



以上是我個人的一些經驗，或許幫助不大，只是希望有人能不要重複我的錯誤而已。

(登入才能下載)

聚寶盆K棒轉檔機



程式目的：
此轉檔機可以幫忙程式交易者不需要再為了回測而辛苦的收集、維護和轉檔歷史資料。
程式原理：
轉檔機會先去下載台灣期貨交易所提供的30個交易日期貨每筆成交紀錄，存在使用者的電腦上。再透過轉檔功能，就可以產生K棒的文字檔。

程式特點：

1.期交所30個交易日期貨每筆成交紀錄為公開資料，精準且免費
2.轉檔機支援產生5秒、10秒、30秒、1分、5分、15分、30分、1小時、3小時、1天的K棒
3.轉檔機可以轉出台灣所有的期貨商品K棒。如：TX(大台指)、TE(電指)、TF(金指)、MTX(小台指)...
4.簡單使用，只需兩個步驟
5.產生的K棒文字檔可以簡單的匯入Excel、Wealth-lab、Multicharts、OpenQuant、Tradestation...
6.可以一直保存30個交易日期貨每筆成交紀錄，以備日後不時之需。
7.日期時間格式可自設，且可選擇輸出OI欄位，直接支援Tradestation匯入

Revision History:
20090327:日期時間格式可自設，且可選擇輸出OI欄位，直接支援Tradestation匯入。
20090327:由於期交所的成交明細為多空部位的量加總，為配合一般期貨商的報價，所以將量除以二。
20090408:回補至最新一天
20090409:修正日線回補時間不正確
20090420:增加下載和轉檔的進度列
20090420:轉檔輸出的檔名為商品+分K。如：TX1 Minute.csv
20090421:增加下載目錄記憶和修正K棒高點計算錯誤
20090423:支援期交所從2006年開始的檔案格式
20090428:增加分K、商品、日期和時間的記憶
20091217:增加2010年的結算日
20100714:日期限制已完全移除

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這本書算是呈現ㄌ台灣人在程式交易這方面學術上ㄉ鑽研與努力,
我也實在讚嘆在這技術分析ㄉ基礎研究上台灣人ㄉ聰明,
我只是覺得這類愛做策略數據ㄉbacktest以及最佳化ㄉ程式交易研究者,
好像都沒有人用過Omnitrader這個程式,
Omnitrader成立之初,就是為ㄌ將ts裡投技術指標最佳化ㄉ功能做最全面性ㄉ發揮,
比如一次四五十種技術指標,每個都做最佳化,
然後在這堆最佳化ㄉ技術指標中所出現買賣訊號出現ㄉ先後和訊號多寡,
做點fuzzyㄉ智慧篩選後再做一次最佳化,
甚至Omnitrader還提供ㄌ停損停利ㄉ多種策略選擇,
甚至在backtest測試上,還做推估測試等等功能,
這些在國外早在十幾年前就已經在做研究到現在ㄌ
我只能感嘆台灣還有不少人沉迷tsㄉ策略ㄉ寫法和勝率
相對於國外Omnitrader早就於以表格化完整化ㄉ應用和行之有年
實在是覺得台灣會搞程式碼ㄉ天才們早點更上一層樓
把Omnitraderㄉ優點給解離出來 轉成ts程式碼或excel VBA分享給大家來應用
哈哈
最起碼 真ㄉ粉趴下來期待 該書"程式交易-觀念、方法、技術與解決方案"ㄉ作者
能真ㄉ批露真正能夠解決資料庫ㄉ建立有用ㄉ東西
比如dde在excel即時資料庫ㄉ該如何架構起來
批露所有技術指標在excel上公式和設定
以及excel上簡單智慧下單apiㄉ寫法
哈哈
以上算是我愛囉嗦ㄉ癡人說夢
真ㄉ深深期許 在膜拜在期許
ps.十幾年前 我買過原版Omnitrader安裝使用
結果發現該程式沒法在中文windows中執行
過ㄌ十年我才找到破解使用ㄉ方法
或許這也是這程式在台灣沒人去認真研究ㄉ原因
破解粉簡單 就是系統ㄉ內碼要改成英文 就搞定ㄌ
內碼改成英文 還能有中文字ㄇ 一個竹科ㄉ工程師
完美ㄉ批露ㄌ改內碼後還能注音輸入中文ㄉ好方法
上網都查得到ㄉ
希望大家別再把這ㄇ有才華ㄉ精力都僅只耗費在backtest和optimization
而自爽結果有多highㄉ上頭ㄌ
我曾經在Omnitrader2008上頭沒日沒夜ㄉ搞ㄌ一個多月吧
也只熟悉ㄌ其中八成ㄉ功能罷ㄌ
我唯一不會ㄉ 就是不知怎ㄇ把即時資料給導入Omnitrader裡頭
要不Omnitrader只能讀eodㄉ資料
拜託各位大大ㄌ
ㄏㄏ

Oh~Yeah~
我剛好也會VB~
我也來發表ㄧ各下單機~
也來佛心ㄧ下~

聚寶盆TS自動下單機
利用聚寶盆TS即時交易訊號+台証的GetsAPI達到自動交易的目的。
Tradestation 2000i發出訊號後，不需經過文字檔，直接下單至台証。



程式特點：
永久免費
最精準：和TS的Tracking Center連動，每一筆交易都不放過。
最即時：不需要ㄧ直掃描mdb的檔案，訊號一產生，就下單至台証。
最開放：開放原始碼，可以任意增加你所需要的功能。
多商品：無限商品，任意設定。
多策略：無限策略，任意設定。


再一次感謝API小達人。

Revision History
20090408：附加Msflxgrd.ocx的元件
20090622：修正防呆設定，同樣的TS商品和策略，不允許新增。

在前一篇文章 http://www.programtrading.tw/viewtopic.php?f=3&t=25 提到，
透過券商提供的看盤軟體也可以在Excel中接收即時交易資訊，當這些資料進入Excel這個可以加值計算的環境後，就可以建立即時交易環境。為了證明這點，附件中的檔案接入看盤軟體的Office Quote，以VBA編碼計算每一分鐘的開高低收量，並於格位中設計均線交叉的判斷條件，即可達成當黃金交叉觸發買訊，死亡交叉觸發賣訊的功能。
以此基礎，投資人可以更改系統以適應自己的策略。

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