Tradestation平台的限制—請代為平反或繼續列舉

有關於XS、TS、MC與TB等平台程式碼撰寫、績效評估等疑難雜症,都可在此討論。

Tradestation平台的限制—請代為平反或繼續列舉

文章clcy » 2009年 4月 10日, 12:24

之前,我在回答藍色投機客的文章中大略提及TS的限制。
但發表該評論以後,我覺得並不甚恰當,或許是我對TS了解不夠深、技術太差,也說不定;
因此或有更厲害的網友可以幫忙TS平反(再找創世技李總討賞 :D ,或者請李總直接出馬代言吧!)。
我的粗淺認知,TS的限制包括以下幾點:
    1. 無法讀入除了開高收低量未平倉量等資料外的其他資料。簡單的說,TS沒有讀取外部檔案的功能(如此一來要進行諸如籌碼分析就難了);談到這一點,是有辦法突破的,只要用Data2~N的Channel準備資料,騙他說是價量資料,以後再說。
    2. TS以Bar 為處理單位,對於Tick Trade無法處理。這一點API小達人有提供替代解法(請參考他的Po文)。
    3. 除了窮舉法外,無法控制最佳化的過程。例如基因演算法啦等等(可參考拙著「程式交易系統設計與建構」一書第8章)
    4. 績效指標無法客製以及後續處理。藍色投機客提出的孤島理論因此難以在TS上解決。
    5. 他的交易成本等設定不符合台灣證期權市場的交易慣例。
    6. 天啊!他居然沒有Not邏輯運算子。
    7. 他已經不再Release新版了,或許這是最大的問題…(因為不進則退)
請網友接力或代為平反冤屈…
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Re: Tradestation平台的限制—請代為平反或繼續列舉

文章mizma2k » 2009年 4月 10日, 17:09

小的先來野人獻曝一番,說一下我會拿什麼來跟ts2000配著用好了(對應老師提出的點):

1.這部份,小的也是用騙的,不過我沒用的像老師這高深,目前還是僅用到價為主,量偶而用用要看資料來源(雖然取其他分線資料我是用程式去抓取的,根本用不上 data2,我也常用它來輸出想要的csv檔,輸入的話,依稀在國外網站看到額外寫 dll ,然後在 regsvr32 那dll好被 ts2000用)。
2.如果說訊號出來,然後要到下一根bar才會寫出訊號,我想版上大家都有經驗,就是直接對 alxxxxx1.mdb 抓欄位值(不知有無誤解老師說得,有用過10ticks組成bar來看圖,看過的感覺是,我的indicator要重寫 :? )。
3.這個,我常把窮舉出來的data 去餵 R statistics http://www.r-project.org/,看一下出來的數據長得怎樣,還有用MC*來代替(看一下附檔)。
4.這部分我目前用 MC* 來取代(殘念)。
5.經常直接把手續份含滑價統統設在 commision 那個欄位(有點瞎)。
6.曾查過powereditor的 help ,有 not 這個保留字,試過幾次不會用,只好拿 <> 來取代 !=,not conditionxx 的確行不通。
7.看在它用在單核的機器跑一般程式(不要牽涉太多多週期的運算)跟多核機器跑MC*差不多的狀況下,還有 global server 可以整個放到 ramdisk 的份上,嗯,我還是很喜歡用它,(小筆電 atom 270 的機器也跑得很好)。

另外,我對它有點抱怨的是 indicator 只能用到 plot4 ,真的不夠,不過 ts8系列就改進很多了。

MC* -> MultiCharts 還是ts的產品。
您沒有權限檢視這篇文章所附加的檔案。
mizma2k
 
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Re: Tradestation平台的限制—請代為平反或繼續列舉

文章API小天使 » 2009年 4月 12日, 02:43

關於TS2000i的限制 :lol:
1. 無法讀入除了開高收低量未平倉量等資料外的其他資料。簡單的說,TS沒有讀取外部檔案的功能(如此一來要進行諸如籌碼分析就難了);談到這一點,是有辦法突破的,只要用Data2~N的Channel準備資料,騙他說是價量資料,以後再說。

TS的Easy Language透過Dll是可以呼叫外部的資料。
2. TS以Bar 為處理單位,對於Tick Trade無法處理。這一點API小達人有提供替代解法(請參考他的Po文)。

TS的運算邏輯是每個Tick更新,對於由Tick觸發的單子,如停損單、停利單等,必須用程式連動TS dll的event。
3. 除了窮舉法外,無法控制最佳化的過程。例如基因演算法啦等等(可參考拙著「程式交易系統設計與建構」一書第8章)
對於基因演算法使用在最佳化的過程,是否會製造出所謂的參數孤島系統,可能需要商榷。也許,更建議的方式是多核運算、格式運算或雲端運算等,來克服大量系統的最佳化。
4. 績效指標無法客製以及後續處理。藍色投機客提出的孤島理論因此難以在TS上解決。

TS的報表可以輸出做進ㄧ步的處理,只是麻煩。
5. 他的交易成本等設定不符合台灣證期權市場的交易慣例。

因為他不是專門賣給台灣用的 :oops:
6. 天啊!他居然沒有Not邏輯運算子。

TS8~不知道有沒有
7. 他已經不再Release新版了,或許這是最大的問題…(因為不進則退)

非常同意阿~不過,也許使用國外2000年的工具,還是可以在台灣市場保有一定的優勢。畢竟也沒有太多選擇。

追加限制:
8.Global Server有 Latency的限制,現在的交易越來越快,Global Server是開發於2000年的資料儲存。
現在比較新的儲存機制是盤中交易時,將Tick儲存在Ram裡處理,等盤後一次Flush到Disk裡。
9.TS 不支援Portfolio的回測,如:最簡單的價差交易,回測都很麻煩。
10.TS只支援單核心,所以請不要花大錢買四核心來跑。

TS 2000i的優點:
1.TS真的是一個很成功的軟體產品。TS結合簡單的Easy language撰寫,同時透過Strategy Builder將策略編譯,成功的讓交易員可以快速的開發程式,而同時又保有即時交易的速度。
2.TS對於即時交易真的是很夠穩定。資料由Global Server負責處理。TS負責策略邏輯的執行。自動交易最後透過Tracking Center 即時追蹤交易部位。
3.期交所在去年舉辦演算法交易的時候,有位聽眾問演講者Tradestation和Progress Apama Algorithmic Trading Platform,兩個交易平台有什麼差別,演講者尷尬的回答,如果定義在程式交易平台,兩者似乎沒有太大差別。但是兩者的客群、價格、功能、執行速度等卻是有天壤之別,怎麼可以放在一起比較。

任何的交易平台,從不同的構面、不同的使用者,都可以講出一堆的限制或優點。但是君不見,在Stock&Commodities雜誌冇些評比裡,Tradestation一直是讀者票選的第一名。Tradestation對於散戶來說,就是一各可以和法人相競爭的工具(很多法人也在用),而且Tradestation這幾年的業績也一直穩定成長。

在台灣沒有太多選擇,投資者沒有心力,要同時處理資料、模型、即時交易等。人生有太多的事情要做~累 :lol:
API小天使
 
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Re: Tradestation平台的限制—請代為平反或繼續列舉

文章clcy » 2009年 4月 12日, 08:52

很謝謝網友的回應,也很高興帶起了討論,雖然我對外開了一些TS課,但也僅就TS(2000i)版軟體的線上輔助系統
做了解,因此透過網友的交流,也讓我學到很多,十分感謝。

其實這些問題我也曾就教於創世技公司(TS主要的代理商,我幫他們開了兩期的TS訓練課程,他們說高應大金資所是國內第一個深入使用TS的學術單位)的李總與藍小姐,他們給我的的答案就是透過DLL可以做到。

但,學資訊的都知道,DLL(即動態連結函式庫)是一個開放的觀念,也就是說透過外掛程式作後續處理,如果是這樣,就沒有解決不了的問題了,例如你可以質疑某某公司的軟體功能不夠強,該公司可以針對你提的漏洞連夜趕製一個外掛函式封你的嘴(更改系統功能只能由掌握系統原碼的公司更改,至於我們這些系統的使用者,僅能在TS所開放出的環境加工,或用我講的一些方法設法繞過去、走後門)。

當然我們人微言輕,假若真有力量,Omega(TS的母公司)在意我們的聲音,因此促成他的改變,倒也是美事一件(我就達到目的了),但恐怕就是如API小天使所言,他不作台灣市場。

先回答mizma2k的部分,我聽過MultiChart這軟體(國內某券商也正在談希望將之納入看盤軟體中),但我不熟,可否就你的了解作一些介紹,以帶動討論。

還有,沒錯TS有not這個保留字,但線上輔助上寫著「This word has been reserved for future use.」,換言之就是沒有,至於您提到的用<>取代,我想關係運算子與比較運算子是不同的,可能無法完全取代。至於您提到的1,2,5點,都是「用繞的」(我也是,只是繞到有點無奈,想用一般語言利用TS的架構直接寫一個算了,我另外一篇Po文即作此嘗試;因為學資訊的我,實在不太願意在人家設定的範圍來玩)。

至於,API小天使(看來是個中老手,程式交易領域的高手都很低調,往往在演說中,燈火闌珊處射出一深入的問題,我也只好不知為不知)的回文,以下一一回應:
關於1,2,DLL的問題我已經回應了,但願您能多告訴我們TS的DLL目前有哪些功能,有實力($)的網友或可購買。

關於3,基因演算法只是一個舉例,還有其他方法(請參考「除了參數搜尋空間窮舉外,提升最佳化搜尋的方法」一文),反而除了窮舉法外,參數孤島不易浮現,因為演算法不能保證找到全域最佳解,所以用基因演算法等方法,是「根本看不到孤島」,就這點而言,基因演算法是更差的。至於您所謂多核、雲端運算使用的是分散式運算的概念,一般人很難Approach,若你問我如何處理,我會告訴你,因為在學校管電腦實驗室,我可以動用近百台PC一起算(我通常從晚上10點跑到隔日9點,不影響教學),也就是每一台PC算一部分參數空間。
呵!這就要提到在學術界的優勢了,我們有的是電腦、有的是人力(光這一屆我就指導9個研究生要畢業、8組專題要指導)、有的是時間(我不需要朝九晚五,而且作研究本來就是我的正業,教授基本授課時數只有每週8小時,每年寒暑假4個月,多的是時間作研究)、可以藉由國內外論文(武功秘笈)吸取經驗(關於此部分有空再談)。

關於4,可否多分享一些作法。
關於5,前面講過了,很無奈。
關於6,我僅就國內可以拿到的版本做討論。
關於7,無奈中。
8.Global Server有 Latency的限制,現在的交易越來越快,Global Server是開發於2000年的資料儲存。
現在比較新的儲存機制是盤中交易時,將Tick儲存在Ram裡處理,等盤後一次Flush到Disk裡。

關於8,謝謝你讓我知道。
9.TS 不支援Portfolio的回測,如:最簡單的價差交易,回測都很麻煩。

關於9,這是我忘記提的,資金管理是個問題,拙著第八章有提及,另文探討。
10.TS只支援單核心,所以請不要花大錢買四核心來跑。

關於10,多核心平行處理還要作工作分派協調,其實策略參數最佳化沒那麼複雜(不需要動用牛刀),只要用前述方法直接分派不同電腦的參數設定範圍來跑就好。當然你必須有我這麼多電腦可以分派。
我同意TS很成功,成功到我很意外,之前回覆藍色投機客的文中,已經提及,如果再讓我重寫拙著,我會在書中放很多TS的內容,因為讀者對這部分很喜歡(而我的書中只作一頁的介紹),放了,書就會更暢銷。

我非常同意資訊軟體的成功不在於其技術深度(架構之完美),而在於市場接受度;就像我們學資訊的喜歡用C語言,但VB因為簡單市場還是比較大,因此在對財金領域人士上課時(證基會、期貨公會、期交所或公司外訓課程),我就教VBA;
這就是妥協。

我的一位好朋友在Oracle,他很輕蔑Access(他說,那也算資料庫嗎,小玩具而已),我告訴他,如果貴公司願意無償提供本校一套Oracle教資料庫,再說。

教VBA也是如此,學習者不用再花錢啦(當然Office是要錢的,但沒有Office的電腦大概也沒甚用途,因此本來就會有)、語法簡單(甚至可以說隨便),但進入障礙低(低價、容易學習),就永遠有市場。君不見,Pascal、Fortune、dBase、Cobal…等語言何在?被取代了。(關於程式交易開發環境的選擇問題,在其他文章中我已經談過了)

人生真有太多的事要做,因此或可分工,關於此,我另文再談。
謝謝您的意見讓我學到更多。
:D
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Re: Tradestation平台的限制—請代為平反或繼續列舉

文章angelnull » 2009年 4月 14日, 15:51

很感謝姜林老師還有API小天使公佈很多原始碼,在此也野人獻曝一些我對TS的了解。

clcy 寫:1. 無法讀入除了開高收低量未平倉量等資料外的其他資料。簡單的說,TS沒有讀取外部檔案的功能(如此一來要進行諸如籌碼分析就難了);談到這一點,是有辦法突破的,只要用Data2~N的Channel準備資料,騙他說是價量資料,以後再說。


如前面討論所說,一般都是用Data2~N的方式來處理。至於透過DLL這種方式,可參考TS出的Development Kit。
Data2~N這種方式就蠻好用了,可用來處理價差交易。

clcy 寫:2. TS以Bar 為處理單位,對於Tick Trade無法處理。這一點API小達人有提供替代解法(請參考他的Po文)。

可把Symbol format設成Tick(1~N個Tick)。至於Stop或Limit訊號的即時取得,則可透過DLL或是掃描Tracing Center的Database來解決,如此不需要等到Tick Bar收完。

clcy 寫:3. 除了窮舉法外,無法控制最佳化的過程。例如基因演算法啦等等(可參考拙著「程式交易系統設計與建構」一書第8章)

如果不想自己另外寫DLL的話,可透過其他廠商寫好的TS外掛,裡頭就包含基因演算法、portfolio等功能。

clcy 寫:4. 績效指標無法客製以及後續處理。藍色投機客提出的孤島理論因此難以在TS上解決。

其實TS提供的報表已經包含很多資訊,可以另外用程式去計算一些評比值。或是在程式碼中用print把交易過程的細節都輸出成ASCII檔作其他處理。我是用Excel和自己寫的小工具混合處理。至於要看參數的3D圖,可把最佳化的結果檔輸出,另外用Excel或其他現成的工具去處理。

clcy 寫:5. 他的交易成本等設定不符合台灣證期權市場的交易慣例。

一般都是直接設成手續費或滑價,如果真的要很精細,就只能在程式裡紀錄每次的進出價格,然後另外去計算交易稅,再輸出成ASCII,最後在跟TS報表混合處理(這過程可用Excel+VBA自動化)。

clcy 寫:6. 天啊!他居然沒有Not邏輯運算子。

因為Easy Language語法很簡單,也不支援物件,實務上在裡頭沒有<>解決不了的邏輯,所以<>也是堪用了。

clcy 寫:7. 他已經不再Release新版了,或許這是最大的問題…(因為不進則退)

TS 8現在只有開戶的客戶能用(至於使用破解方式則不在此討論範圍)。如前面所說,TS公司另外出了Multi Charts這套軟體供非開戶的使用者選用。MC採用的是TS 8的Easy Language語法。

TS 2000i作為一個"古老"的平台,的確是有很多限制,但他也有公開的Development Kit供使用者運用,經過很多修修補補,勉強還是堪用(甚至你不想用DDE方式餵資料給globe server也可以另外寫程式丟給他)。畢竟TS 8並沒有台灣市場(但可透過其他方式引入即時的台股資料)。MC或許是個選擇(而且MC可支援多核心,在單機跑最佳化優勢就很明顯)。

如果真要說TS 2000i的缺點,可能補資料要用XPO格式很麻煩吧(日線除外)。另外就是他的資料庫操作不當是可能整個掛掉的。除此之外你要用它來產生訊號並透過API自動下單,目前都已經有解決方案。當然,無法便利的支援選擇權交易是個缺點,還有價差交易並沒有內建在裡頭,但這些缺點TS8跟MC同樣沒改善。

事實上針對TS的不滿,我已經透過自己撰寫類似TS的交易平台來部分解決,甚至選擇權交易可直接讀期交所Tick當資料源。我是不滿意一般回測軟體無法在程式碼裡頭很便利的引用各種不同的symbol以及時間周期,因此傾向用一個大架構來徹底解決這方面的困擾。實做方面,只要用一些小技巧,也能在VB語法裡頭實現類似close[1]這樣的功能,這樣就能實現在程式語言的IDE下,像編寫Easy Language一樣的撰寫交易程式碼,如果想要確實保密,也可直接編譯成DLL檔。關於這部份,或許等我發展成熟之後,會採用開源授權方式交給大眾一起來維護改進,畢竟封閉的商用軟體還是有其限制性,有時候很想要某些功能,但公司偏偏不推出,如果是開源的環境,至少讀的懂程式碼就能自己改。
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Re: Tradestation平台的限制—請代為平反或繼續列舉

文章clcy » 2009年 4月 15日, 09:39

好樣的,真是所見略同,我也同樣在作「模擬TS架構(畢竟他的架構成熟,並許多人建立起了使用習慣),但用一般程式語言的IDE(VBA或VS)建立並突破TS功能」的事,並準備發表在專書中(或許這本書作者應該是「程式聚寶盆」的共同創作才是)。
我的另一篇http://www.programtrading.tw/viewtopic.php?f=3&t=96#p222 就是在做此嘗試。
而且我必須承認,您對TS的了解與測試比我深入多了!
論壇上最令人高興的是,拋出一個議題(磚塊),就會引來高手一起「論劍」,痛快!痛快!
:D
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Re: Tradestation平台的限制—請代為平反或繼續列舉

文章API小達人 » 2009年 4月 15日, 11:56

事實上針對TS的不滿,我已經透過自己撰寫類似TS的交易平台來部分解決,甚至選擇權交易可直接讀期交所Tick當資料源。我是不滿意一般回測軟體無法在程式碼裡頭很便利的引用各種不同的symbol以及時間周期,因此傾向用一個大架構來徹底解決這方面的困擾。實做方面,只要用一些小技巧,也能在VB語法裡頭實現類似close[1]這樣的功能,這樣就能實現在程式語言的IDE下,像編寫Easy Language一樣的撰寫交易程式碼,如果想要確實保密,也可直接編譯成DLL檔。關於這部份,或許等我發展成熟之後,會採用開源授權方式交給大眾一起來維護改進,畢竟封閉的商用軟體還是有其限制性,有時候很想要某些功能,但公司偏偏不推出,如果是開源的環境,至少讀的懂程式碼就能自己改。


Hello~
國際上已經有一些還不錯的Open Source Trading Platform,是不是需要自己大費週章重新打造,可能要在軟體自由度和成本(包掛人力、時間資源等)取得一個平衡。

列舉國際的交易平台:
C#目前沒有太多公開源碼的交易平台,但因為是目前微軟主推的開發語言,且卷商開發的報價元件和下單元件都是Window技術,所以整合容易。

    TickZoom
    http://www.tickzoom.org/
    Engine Features
      * All short term bars update for every tick change.
      o That includes second bars, minute bars, hour bars, tick bars, range bars, and volume bars.
      * Longer term bars update every minute.
      o Those include session, day, week, month and year bars.
      * The engine can process an unlimited number of ticks due to streaming technology.
      * TickZOOM consumes less than 100 megabytes of memory.
      * Run a portfolio of custom strategies against the same instrument.
      * TickZOOM offers total time frame freedom.
      o Use up to 64 different bar intervals in any combination within the same strategy.
      o That includes range, volume, change, tick, point and figure, second, minute, hour, day, session, week, month, and year bars.
      * Strategies that you write can run without change during any of the engine operating modes.
      * Control of all features including charting have programmatic access.
      * TickZOOM engine operating modes:
      o Historical test
      o Market replay
      + Choose any per bar or per tick acceleration speed
      o Optimization
      + Standard exhaustive optimization
      + Genetic optimization
      + Create your own
      o Real time mode.
      + Runs with real time charts so can see the engine working
      + Test against your demo account
      + Or run live account to start making money!
      o Algorithmic Trading mode
      + Runs as a Windows Service without GUI or charts.
      + Writes performance stats to HTML format and chart image to file.
      + Stays connected 24/7, hands free
    Charting
      * Comes with a reference GUI and charting but you can make your own.
    Algorithmic Trading Server
      * Runs the engine as a Windows Service for hands-free algorithm trading.
    Execution & Quote Server
      * Executes trades ordered by the algorithm server.
      * Collects broker tick data to file and feeds it to the algorithmic server in TickZOOM format.

    Custom Strategies
      * Easily incorporate built-in or customized money management and exit strategies.
      * It reports all major industry statistics on system performance.

    Optimize Strategies
      * Use dual or quad core during optimization for 2 X or 4 X speed.
      * Genetic Algorithm optimization included.

    EasyLanguage
      * Custom strategies benefit from EasyLanguage-like features built-in:
      o This makes it relatively simple to convert existing EasyLanguage code.
      o And makes it much easier to create new custom strategies.

    AmiBroker
      * Custom strategies benefit from AmiBroker-style features:
      o There's a straightforward procedure to convert from AmiBroker code.
    Software Architecture
      * It's a clean modular interface and design so you can extend, add-on, and make plug-ins.
    Quality and Testing
      * Uses automated regression testing for greater reliability and fewer bugs.

    TickZoom的功能強大,其實細看,蠻適合計量回測和自動交易,也少了很多不必要的介面,同時也提供EasyLanguage的轉換。

    TradeLink
    http://code.google.com/p/tradelink/
    * Re-trade the day just ended
    * Automate your trading
    * Back-test strategies at ~100,000 ticks/sec
    * Alert you to market behavior
    * Build your dream trading platform, one tool at a time.
    是不是可以把TradeLink和TickZoom兩個平台整合成台灣的開放源碼主要交易平台 :P

Java是最多公開源碼交易平台,但因為卷商開發的報價元件和下單元件都是Window技術,所以整合上是一個難題。

    Marketcetera Trading Platform
    由Shasta創投出4百萬美金成立,功能強且複雜,可以使用Fix Protocol,也可以處理演算法交易。這個軟體感覺上是要瓜分商用的演算法交易市場。目標客群是鎖定法人和避險基金等。

    EclipseTrade
    功能完整,接近卷商的看盤軟體,感覺是Java交易平台裡,人氣比較旺的,軟體架構是由Eclipse Framework開發,易於版本控制、修改等。

    其他的交易平台
    資料來源:http://groups.google.com/group/JavaTraders/web/-2
    AIOTrade
    http://sourceforge.net/projects/humaitrader
    http://blogtrader.org/
    AIOTrade (formerly Humai Trader Platform) is a free, open source stock technical analysis platform built on pure java. Its pluggable architecture is also ideal for custom features extending, such as indicators and charts. It Requires JRE 1.5.0+.

    Auge
    http://sourceforge.net/projects/auge
    http://auge.sourceforge.net/
    Auge is an easy-to-use financial portfolio management application. Auge will help you monitor and analyze your stock and mutual fund positions, providing powerful insight into your entire investment portfolio.

    Data Visualizer
    http://sourceforge.net/projects/dataviews
    http://dataviews.sourceforge.net/
    Modular environment for graphical visualization of stock market type data

    CCAPI2
    http://www.activestocks.eu/?q=node/1
    http://www.activestocks.eu/
    The open source finance library on the net.
    A java library for automated stock trading, sub fields of financial engineering and automated financial instrument analysis. A java financial library. The CCAPI It is also a algorithm trading application framework.CCAPI is the premium open source java library for developing stock exchange related applications on the net.Various common indicators, methods for creating charts and direct trade interfaces to selected brokers are available for your fingertips.

    EclipseTrade
    http://sourceforge.net/projects/eclipsetrader/
    http://eclipsetrader.sourceforge.net/
    Stock exchange analysis system, featuring shares pricing watch, intraday and history charts with technical analysis indicators, level II/market depth view, news watching, automated trading systems, integrated trading. Based on Eclipse RCP framework.

    JSystemTrader
    http://www.myjavaserver.com/~nonlinear/ ... rader.html
    JSystemTrader is a fully automated trading system (ATS) that can trade various types of market securities during the trading day without user monitoring.
    All aspects of trading, such as obtaining historical and real time quotes, analyzing price patterns, making trading decisions, placing orders, monitoring order executions, and controlling the risk are automated according to the user preferences.
    The central idea behind JSystemTrader is to completely remove the emotions from trading, so that the trading system can systematically and consistently follow a predefined set of rules.

    Market Analysis System
    http://sourceforge.net/projects/eiffel-mas
    http://eiffel-mas.sourceforge.net/
    System for analysis of financial markets using technical analysis. Includes facilities for stock charting and futures charting, as well as automated generation of trading signals based on user-selected criteria. Operates on both daily and intraday data.

    Marketcetera
    http://trac.marketcetera.org/
    http://www.marketcetera.com/
    Marketcetera LLC is building a new software platform committed to providing fast, flexible and reliable securities trading tools to financial services professionals. Our mission is to make world-class order-management and risk-management software available and affordable to individuals and to institutions of all sizes. Marketcetera focuses on building the key trading functions that are common to all organizations, thus freeing our clients to concentrate on proprietary trading algorithms and other specialized software that provide a competitive advantage.

    Matrex
    http://sourceforge.net/projects/matrex/
    http://matrex.sourceforge.net/
    Use Matrex, the un-spreadsheet, instead of spreadsheets when working with vectors (e.g. database data, charts) and matrices. The perfect desktop tool for mathematical, statistical models and complex calculations. Adapters to matlab, scilab, octave, R.

    Merchant of Venice
    http://sourceforge.net/projects/mov
    http://mov.sourceforge.net/
    Venice is a stock market trading programme that supports portfolio management, charting, technical analysis, paper trading and genetic programming. Venice runs in a graphical user interface with online help and has full documentation.

    Open Java Trading System
    http://sourceforge.net/projects/ojts/
    http://ojts.sourceforge.net/
    The Open Java Trading System (OJTS) is meant to be a common infrastructure to develop (stock) trading systems. There are four parts: gathering of raw data over the internet, recognition of trading signals, a visualisation module and trading with banks.

    Oropuro trading system
    http://sourceforge.net/projects/oropuro
    http://www.oropuro.org
    Complete technical analysis & trading system, full set of features: retrieve, analyze EOD stocks data; manage multiple portfolios; technical analysis & graphical rendering; neural networks for generation of trading signals; support trader community,

    SFL Java Trading System Enviroment
    http://sourceforge.net/projects/sfljtse
    http://www.sflweb.org/index.php?blog=sfljtse
    The SFL Java Trading System Enviroment is a java application built on KISS principle (Keep It Simple,Stupid) and its aim is to provide a fast and platform indipendent infrastructure to develop and execute trading systems.

    TrueTrade
    http://code.google.com/p/truetrade/
    http://groups.google.com/group/TrueTrade-Gen
    http://groups.google.com/group/TrueTrade-Dev
    TrueTrade is a framework for developing, testing and running automatic trading systems. It is intended to provide support for a wide range of orders, financial instruments and time scales. It provides tooling for backtesting the strategy against historical data, and a separate tool for running the strategies in live mode. Strategies currently require some Java coding experience, though this may change at a later date.
    It is currently in pre-alpha mode and should not be used against a live trading account.
API小達人
 
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Re: Tradestation平台的限制—請代為平反或繼續列舉

文章showerboy » 2009年 5月 7日, 11:36

老師與前輩們你們好

最近在研究TS回測的部份,有發現有些問題,不知道這些問題是因為小弟對TS不熟而對TS的誤會,其實這些問題是有可解決的方法,還是這些問題是目前TS的限制呢?


一、多策略測試:無法一次性對單一標的進行各種策略的測試,也就無法進行信號組合的最佳化。

二、多標的測試:一次只能對一支股票或指數等標的進行分析,無法一次性對一堆股票使用相同的策略進行多標的分析。

三、買賣期間設定:運用TS做某期間的回溯測試時,只能設定最後交易日與往前回溯幾日,因此若想要設定某段回溯期間時,就必先計算需要往前幾日。
showerboy
 
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Re: Tradestation平台的限制—請代為平反或繼續列舉

文章clcy » 2009年 5月 7日, 12:31

你談的,據我所知也都是問題
從程式交易到金融科技 以IT創造金融服務的商業價值

歡迎登入FinTech討論公共論壇 http://www.programtrading.tw

文章引用請註明出處。


高雄應用科技大學 金融資訊所 姜林杰祐
clcy
 
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Re: Tradestation平台的限制—請代為平反或繼續列舉

文章wldtw2008 » 2009年 5月 10日, 22:23

angelnull 寫:事實上針對TS的不滿,我已經透過自己撰寫類似TS的交易平台來部分解決,甚至選擇權交易可直接讀期交所Tick當資料源。我是不滿意一般回測軟體無法在程式碼裡頭很便利的引用各種不同的symbol以及時間周期,因此傾向用一個大架構來徹底解決這方面的困擾。實做方面,只要用一些小技巧,也能在VB語法裡頭實現類似close[1]這樣的功能,這樣就能實現在程式語言的IDE下,像編寫Easy Language一樣的撰寫交易程式碼,如果想要確實保密,也可直接編譯成DLL檔。關於這部份,或許等我發展成熟之後,會採用開源授權方式交給大眾一起來維護改進,畢竟封閉的商用軟體還是有其限制性,有時候很想要某些功能,但公司偏偏不推出,如果是開源的環境,至少讀的懂程式碼就能自己改。


小弟以前的工作有寫過自設指標直譯器功能, 是能吃EasyLanguage的Script語法(90%相容), 可惜後來某些因素, 這個功能沒有放出去.

要搞到能吃Script語法(自設指標), 您不見得需要瞭解直譯器運作原理, 只需要弄懂lex + yacc就可以了.但是效能會是很大的問題, 解決方法就是 驗證時期與執行時期要分兩套直譯器, 分別為TXT 與 BIN兩套直譯器, 而在驗證時期把TXT翻譯成BIN, 這樣以後真的在執行時可以快些.

用EasyLanguage之類的直譯器, 吃自創的Script語法, 是超極辛苦的! 君不見目前台灣還沒有任何一家報價有能力作出方邊快速的自設指標功能嗎?
當然, 如果是自己要用的, 就用DLL即可! 快又方便!

抱歉... 離題了...
WLDTW2008撰寫的軟體及心得分享,請至WLDTW2008的BLOG http://wldtw2008.at.3322.org
wldtw2008
 
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