程式交易技術—如何擷取分析用的歷史資料與即時資料

[clcy]

資料是程式交易系統的原料，資料經過處理以後就成了有價值的資訊。

雖然資料到處都是，但不見得都處於可以處理的狀態。比如說，在網頁上或看盤軟體上，可以
看到歷史資料甚至是即時變動的報盤資料，但又如何?總不能抄錄下來計算吧。

其實取得資料很容易(往往也不需要花錢)，最簡單的方法是使用券商提供的看盤軟體，藉此甚至
可以取得已經加值後的資料(例如已經算好指定參數均線)。

在此以台証看盤軟體大三元為例說明之。
欲取得歷史資料，在進入大三元後，使用技術分析選項帶出股票或期貨線圖，直接按取右下角的
”儲存至Excel按鍵，即可將所顯示線圖的資料導入Excel，資料一旦進入Excel久可以很方便的作
加值運算了。假若希望同時算出技術指標，則只要在帶出股票或期貨線圖後，選取主要指標或其
他指標選項即可。

至於欲取得即時報價資料，作法為進入大三元後，使用客戶服務中的DDE Excel選項，即可帶出視
窗選取即時報價標的與即時報價項目，選妥後，按下右下角的傳送至Excel按鍵即可。

特別要提醒的是，資料不但要求有，也要求正確，資訊界有句話說，Garbage-In Garbage-Out，意
即輸入資料不正確，不管處理過程如何努力，也不會得到正確的結果。透過以上方法取得的即時資
料，可能會有資料遺漏的問題，如何解決融後再談。

[clamplin]

我來補充一下畫面，這樣可能會比較清楚^^

1.利用大三元的技術分析選項帶出股票或期貨線圖，點選Excel，產生資料



2.利用大三元的客戶服務中的DDE Excel選項，將即時交易資料匯入Excel

[lsyone]

請問：
當我把當日商品及欄位條件選定後，按下"傳送至Excel"按鈕，就會輸出到一個Book1的檔案。
但是我有另一個Main.xls的檔案，裡面有Module1寫了一個sub mainTX()，想使用Book1的成交價格，可是Book1的成交價格有跳動，我的maintTX()所取用到的成交價格一直停留在第一次執行mainTX時所取得的價格，想請教如何取得一直變動的價格呢?
sub mainTX()

do until ( hour(Time)=13 and minute(Time)=35)

DealTime = workbooks("Book1").worksheets(1).range("A1").cells(2,3).value
DealVal = workbooks("Book1").worksheets(1).range("A1").cells(2,4).value
DealVolume = workbooks("Book1").worksheets(1).range("A1").cells(2,10).value
call strategy
.....
loop

end sub

可以給一點方向或意見? 謝謝了

[API小達人]

[quote="lsyone"][/quote]
Hello~
跨Book從來沒用過，不好意思
只是我想跨Sheet就有很多問題了，報價這麼快的東西，建議還是放在同一個book

[lsyone]

Hello~
跨Book從來沒用過，不好意思
只是我想跨Sheet就有很多問題了，報價這麼快的東西，建議還是放在同一個book

謝謝小達人，我改放再同一個book，一樣是用application.ontime就可以了，謝囉!

[abcdefgp06]

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