已有DDE/下單機/信號軟件Metastock,怎樣做auto trading?

[sdnian]

我不是 AmiBroker 高手, 但是參考看看..

1) 時間不會和交易所的synchronize, 那麼圖表每一條k燭也有少許差異, 甚至在收市後會多了一條k燭(因為自己的時間快了一點點).

如果是 DDE 接收資料, 預設似乎是用交易所的時間. 在 File -> Database settings -> Intraday settings 可選 Exchange time or Local time... 另外, 收市後多一根 K 線, 是不是報價軟體真的就傳入這一根 K 線. 像台灣期交所也常常在收市之後多一筆交易. 我自己是不能接受多這根 K 線, 而且 DDE 的數據難免會有誤差, 所以我都是在盤後清掉當天的資料, 用期交所公佈的資料匯入.

2) 它的陰陽燭只得黑白, 或許要edit formula才可以改成不同顏色.

舉例來說: Plot( C, "", IIf( C > O, colorRed, IIf( C == O, colorBlack, colorGreen) ), PriceStyleOpt); 這樣上漲是紅色, 下跌是綠色, 十字線是黑色.

3) 它的DDE plug-in只有一個default, 所以你想完美的用齊data vendor給予的fields, 你要想給自己弄一個.

這個可能牽涉到 AmiBroker 的資料格式, 就只有 Open, High, Low, Close, Volume, Open Int. (新的 5.30 增加了 Aux1, Aux2 不是做什麼用的). 所以 DDE 也不能傳入其他的資料吧.

[wkmok]

你們好

我想htfsang兄已經離開了新手之列, 升級了啦

我想我也會使用ETNET HV版, 但我有以下的問題, 希望大家一起討論下:

1. 是否可以連接多部電腦, 因我的想法是, 它是專頻連接, 所以我可連接多部電腦, 一部電腦LOG IN TO ETNET HV,第二部電腦主要是使用DDE功能來取資料, 再把有關資料儲存至SERVER, 第三部電腦便讀取SERVER的資料

2. 我想我會先行處理DDE及SERVER的部份事項, 因我的想法是我必須系統地處理由DDE取來的資料, 從而成為一個我自己合適的資料系統. 例如成份股的現在情況, 那一種股票的強弱情況, 當一些股票強弱時相關的權證是否同步.....等等, 我也希望可以自行處理. 雖然我明白有些資料在網上也可取得, 但我想由自己來處理, 會得心很多.

3. 基於第二項的要求, 我想使用一部獨立的電腦來處理是需要的. 但我在網上看了ETNET HV 的 USER GUIDE. 它表示最多可輸入500個指令. 而且因DDE沒有回補功能, 我想我也需要一併考慮及處理在港交所每晚更新的資料, 由港交所來的資料你現在的處理方式如何?

4. 你說DDE取回來的交易資料沒有時間也是一個問題, 在以上的系統環境下, 我只有與香港天文台的TIME SERVER SYNCHRONIZATION. 但有師兄表示在 AMIBROKER 中有功能設定時間問題, 是否可詳細說明此功能的源利. 這樣我們便可考慮把電腦用AMIBROKER的方法與交易所的時間同步了.

5. DDE取下來的股票交易資料中, 是否包含了此交易是主動沽或主動買. 我的意思是, 在ETNET HV的版面中, 當你看股票的成交時, 它會顯示, 時間, 量及價錢, 同時多數有一個A/B, 我的理解是ETNET自己自行計數以得來的, (我理解因港交所的系統沒有提供的). 但我感覺此資料是重要的, 你的看法如何?

以上是我現在的一些想法. 希望大家繼續參與討論. 另外, 你在AMIBROKER的問題是否解決了, 你會買什麼VERSION. 我想我下步的處理事項便是AMIBROKER.

還有htfsang兄, 如你方便及接受, 可否PM你的ETNET HV的服務收費詳情給我.

謝謝大家

[hftsang]

1. 是否可以連接多部電腦, 因我的想法是, 它是專頻連接, 所以我可連接多部電腦, 一部電腦LOG IN TO ETNET HV,第二部電腦主要是使用DDE功能來取資料, 再把有關資料儲存至SERVER, 第三部電腦便讀取SERVER的資料

可以, 但是不是其實只是一個server+3個workstations?

2. 我想我會先行處理DDE及SERVER的部份事項, 因我的想法是我必須系統地處理由DDE取來的資料, 從而成為一個我自己合適的資料系統. 例如成份股的現在情況, 那一種股票的強弱情況, 當一些股票強弱時相關的權證是否同步.....等等, 我也希望可以自行處理. 雖然我明白有些資料在網上也可取得, 但我想由自己來處理, 會得心很多.

這個當然, 否則為什麼用DDE? 但用到server的話, 可能只是因為你要處理多隻股票, 我是想將所有香港的投資產品都可以feed入我的server(如果有的話), 但他們ETNET HV說DDE只可以支援500個指令, 我要問個清楚. 否則可能用pc也可以了, 如果只是局限500個指令, 那我的夢想也泡湯了.

3. 基於第二項的要求, 我想使用一部獨立的電腦來處理是需要的. 但我在網上看了ETNET HV 的 USER GUIDE. 它表示最多可輸入500個指令. 而且因DDE沒有回補功能, 我想我也需要一併考慮及處理在港交所每晚更新的資料, 由港交所來的資料你現在的處理方式如何?

這個完全不明白, 港交所的資料只是EOD, 你DDE的可以support到tick level, 為什麼要理港交所的資料? DDE的data極差極爛也應該一定給你正確的高開低收價位吧?

4. 你說DDE取回來的交易資料沒有時間也是一個問題, 在以上的系統環境下, 我只有與香港天文台的TIME SERVER SYNCHRONIZATION. 但有師兄表示在 AMIBROKER 中有功能設定時間問題, 是否可詳細說明此功能的源利. 這樣我們便可考慮把電腦用AMIBROKER的方法與交易所的時間同步了.

Amibroker的時間設定是格林威治時間設定而已, 而不是synchronize交易時間及你PC的時間, 我也會向ETNET問這個問題. 另外, 我覺得只有synchronize with交易所的時間最為可信, 畢竟你的DDE是從它而來.

5. DDE取下來的股票交易資料中, 是否包含了此交易是主動沽或主動買. 我的意思是, 在ETNET HV的版面中, 當你看股票的成交時, 它會顯示, 時間, 量及價錢, 同時多數有一個A/B, 我的理解是ETNET自己自行計數以得來的, (我理解因港交所的系統沒有提供的). 但我感覺此資料是重要的, 你的看法如何?

主動/被動買盤/沽盤是重要的, 但正如你所說, 是ETNET自己本身用一些條件去推敲的, ETNET也承認有時在一些快速異動的盤當中, 不能分辨那是主動/被動買盤/沽盤, 而沒有標明A/B. 要留意的是, 其實在ETNET介面裡已看到了這些盤路, 但我當然明白你想匯入自己的database裡作計算, 從而做出策略或自動交易, 這個是可以向ETNET詢問的, 他們也曾說過A/B盤的邏輯是可以公開的.

以上是我現在的一些想法. 希望大家繼續參與討論. 另外, 你在AMIBROKER的問題是否解決了, 你會買什麼VERSION. 我想我下步的處理事項便是AMIBROKER.

Amibroker是好的, 非常flexible, 對一些精於programming, 尤其是visual c++的朋友, 相信是幾近完美的軟件. 但用者就要多一點IT的技能啦, 因為不像metastock般那麼user-friendly, 又那麼多介面方便你設計你的下盤logic.

[wkmok]

可以, 但是不是其實只是一個server+3個workstations?

Server 主要用來處理由DDE所接收的資料, 因此多少機便要看實際的情況. 但我問過ETNET, 他們表示如申請一個戶口, 只可以在同一機下來看ETNET HV及DDE服務, 即不能一部機看ETNET HV, 第二部機獨立來接收DDE的資料. 此黠你的處理方式如何, 或實情是可以的只是回覆我的人不知有關的問題.

這個當然, 否則為什麼用DDE? 但用到server的話, 可能只是因為你要處理多隻股票, 我是想將所有香港的投資產品都可以feed入我的server(如果有的話), 但他們ETNET HV說DDE只可以支援500個指令, 我要問個清楚. 否則可能用pc也可以了, 如果只是局限500個指令, 那我的夢想也泡湯了.

我想500個指令是很定的, 因此你現在的處理情況有否改變, 沒有泡湯嗎

這個完全不明白, 港交所的資料只是EOD, 你DDE的可以support到tick level, 為什麼要理港交所的資料? DDE的data極差極爛也應該一定給你正確的高開低收價位吧?

我明白港交所的資料只是EOD, 但它同時也有全日每隻股票的成交記錄(包括權證等等), 只是沒有時間值, 因此我想可以同當天由DDE來的資料作一個比較. 另外港交所也有當日的期貨及期權的資料, 如未平倉合約, 淨數等等. 你的分析及處理方式如何

Amibroker的時間設定是格林威治時間設定而已, 而不是synchronize交易時間及你PC的時間, 我也會向ETNET問這個問題. 另外, 我覺得只有synchronize with交易所的時間最為可信, 畢竟你的DDE是從它而來.

此點我是認同的

主動/被動買盤/沽盤是重要的, 但正如你所說, 是ETNET自己本身用一些條件去推敲的, ETNET也承認有時在一些快速異動的盤當中, 不能分辨那是主動/被動買盤/沽盤, 而沒有標明A/B. 要留意的是, 其實在ETNET介面裡已看到了這些盤路, 但我當然明白你想匯入自己的database裡作計算, 從而做出策略或自動交易, 這個是可以向ETNET詢問的, 他們也曾說過A/B盤的邏輯是可以公開的.

如你有此邏輯, 煩請通知我.

Amibroker是好的, 非常flexible, 對一些精於programming, 尤其是visual c++的朋友, 相信是幾近完美的軟件. 但用者就要多一點IT的技能啦, 因為不像metastock般那麼user-friendly, 又那麼多介面方便你設計你的下盤logic.

謝謝, 我想我要多些時間來處理Amibroke的功能

[kentdream]

你們好

首先十分抱歉, 因放假關係, 做了一段時間的"網下人"(即沒有上網的人). 同時謝謝 htfsang 及 seanwang 的回覆.

htfsang, 你說得對我們是'港燦", 而且真的十分需要感謝在此的台灣高手的回覆. 你說你使用經濟通HV版, 其實我也是報讀了經濟日報之經濟商業學院之課程. 因此才得知可使用DDE的功能來取股票的資料. 我想你已經使用了一段時間了, 你感覺經濟通HV版DDE的功能是否穩定及是否足夠嗎?

其實我自己有一個想法, 如下
希望在一個穩定的方式取回一些資料, 如股票的價量及時間...等, 把有關的資料存起來, 我便可以計算出一段時間內所發生的事情.例如, 恆指成份股中的主動沽多或主動買多, 什麼價是重要的價位....等 (有點像乾坤燭的方式, 當場沒有它也麼強). 當然此想法需要多些資源, 如不能在excel中處理, 要用data server來處理. 但主要的問題在於DDE是否穩定及同一時間內可取多少資料, 因恆指成份有四十多隻. 此類問題我也需要考慮. 但如seanwang兄所說"由於無法進行回補的動作....所以資料正確性有待質疑", 此點你使用了經濟通HV版DDE的功能時, 有沒有發生錯亂的情況.

希望大家給予多些意見予我們.

htfsang我會PM你, 但我想我們還是需要在此的高手多多幫忙.

謝謝大家

很難得找到hk的 et_bc 高級班/深造班的同學! 在此先say個hi.
我也是著手不停找dde 方法及algorithmic trading
台灣朋友們真的很幸福，資訊及報價訊號來源均比香港的先進. 功能亦齊全得多.
連excel與金融操作的參考書籍均比香港先進了十年以上.

etnet-hv 成本較重. 我用另一間的報價系統取其hsif/hhsif的data feed，再使用"外掛" feed入 metastock 10.1(RT) 內.
暫時算是成功.

我的情況跟wkmok師兄(大大) 有點相同，同樣想把excel的資料在LAN上 share給其他電腦使用. 不過那個DDEshare 的setup實在有點困難.
現在還是在摸索中.