在Excel VBA 裡面使用TS 的Ortc 元件收到ActiveOrdersList_Add 事件

[cstone]

各位前輩好
小弟在Excel VBA 環境中使用TS 的Ortc Library 來接收TS 的ActiveOrderList_Add、FilledOrderList_Add 和CancelOrderList_Add 事件來做自動下單
宣告的方式如下
[物件類別模組]
Public StccObj As New STCCOrders
Public WithEvents FilledOrdersList As FilledOrders
Public WithEvents ActiveOrdersList As ActiveOrders
Public WithEvents CanceledOrdersList As CanceledOrders

Private Sub FilledOrdersList_Add(ByVal pDisp As Object)
....
End Sub

Private Sub ActiveOrdersList_Add(ByVal pDispA As Object)
....
End Sub

Private Sub CanceledOrdersList_Add(ByVal pDispC As Object)
....
End Sub

但是在收到ActiveOrdersList Add 事件上有個奇怪的狀況，就是會一直重複收到已經收到過的Active Order 信號，頻率就是那些Order 在TS Tracking Center 上的Interval 欄位設定的頻率(Ex:如果是1 Min，那我就會每隔一分鐘就收到一次同樣的Active Order 信號)，請問各位前輩是否遇過這種情形，是我哪邊沒處理好呢?

另外也想請教各位前輩之不知道哪裡有Ortc.exe 這個程式庫的文件可以參考，謝謝!!

[x5super]

TS會在每根K bar結束時cancel沒有成交的order(active order),並且重新在下一根K bar建立新的order
所以,你會不斷的收到active order.

這是屬於TS behavior的範圍,並不是VBA程式問題.

[comewish]

正確的說TS並沒有每根K線去Add Canceled Order，但是每根K線卻會Add Active Orders，只有在價位改變的時候才會Add Canceled Order
你只要寫一支小程式就可以證實這點，但是在某些特別的情況下TS "忘了" 送Add Canceled Order出來

[x5super]

正確的說TS並沒有每根K線去Add Canceled Order，但是每根K線卻會Add Active Orders，只有在價位改變的時候才會Add Canceled Order
你只要寫一支小程式就可以證實這點，但是在某些特別的情況下TS "忘了" 送Add Canceled Order出來

Comewish大,

TS沒有每根add Canceled Order是可以理解的,查EZ的文件

Stop and limit orders are canceled at the close of bar when:
* The order was not placed on this bar by the trading strategy
* The order was placed but either the number of shares or hte target price changed form last bar
* A different trading signal generated the order in the current bar
* A different trading signal with a higher/lower target price was placed at a price closer to the market(then the other is placed in stand-by mode)

若每根仍舊有add active orders,當此根active orders在前一根沒有被 add canceled,造成active orders多出來,就令人不解
我還沒有空照你的方法來實做觀察
只是先思考思考,limit/stop orders的list,又被區分為active orders 與 stand-by orders,
照道理 orders被canceled,是從list除去,再看新的bar有無產生新的orders,重新決定誰是active order
如果,每根K線都會有新的active order added,代表是這事件是會reset的
相對的,就要有個cancel的事件來抵銷,但這個canceled事件應該就不會是EZ文件中提到的這個cancel order了.

經驗真的才是無價的,這些問題我都只是用想的,要實做來驗證,恐怕又得花上好一些日子.
將來,若實做了,再來向您請教.